백테스트 · 포트폴리오
포트폴리오 백테스트
여러 종목을 비중대로 배분해 과거 데이터로 시뮬레이션 · 1년 (250 봉)
💡 처음이라면 — 1분 가이드
포트폴리오 백테스트 는 여러 종목에 비중을 두고 분산투자했을 때 결과를 측정합니다.
사용법: ① 슬라이더로 각 종목 비중 조정 → ② 결과 카드의 수익률 · MDD · 자산별 기여도 확인 → ③ "균등 배분" 비교로 가중치 효과 검증.
모델: Buy & Hold (기본) 또는 주기적 rebalance (매월/분기/매년) — 경계 시점에 weight 비율로 단위 수 재조정. 수수료 0.1% · 슬리피지 0.05%.